在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
国债期货净基差等于基差减去（）。
进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
国债期货基差交易的风险有（）。
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。
国债期货基差交易是套利交易的一种。
国债期货的基差交易的操作可以是（）
对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。
2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般（）。
国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
基差的计算公式为：基差=（)。A．期货价格-现货价格B．现货价格-期货价格C．现货价格+期货价格D．期货
下列属于做多国债基差的情形的是（）
国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（）
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）
