在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
基差的大小主要受到（）因素的影响。
要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
在－个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（ ）。
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
下列情形中，适合采取卖出套期保值策略的是（）。
基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
下列关于基差的说法，正确的有()。
对基差的描述正确的是（）。
国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
下列属于做多国债基差的情形的是（）
下列关于基差的说法，正确的有（）。
下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。
下列期货的基差交易策略属于跨市场套利的有（)
2016年7月19日13付息国债16（160013）净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017361，TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大，买入160013，卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03，则基差收益为（）
