在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
基差的大小主要受到（）因素的影响。
要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
影响基差的两大因素是什么？
进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
计算基差的公式为（）。
套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（）
下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
影响基差的因素不包括（ ）。
如果（），我们称基差的变化为"走弱"。
基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
基差的作用在于（）。
影响基差的因素有哪些？
基差走弱具体可分为（）的情况。
根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，基差交易可分为（）。
基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，这种基差的变化为“？”。
下列关于基差的说法，正确的有()。
对基差的描述正确的是（）。
下列关于基差的说法，正确的有（）。
如果，我们称基差的变化为"走弱"（）
