在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
两个证券之间的相关系数为ρAB,以下说法正确的有()。
当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述中不正确的是()。
当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是()
当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。
若收集了n组数据(xi,yi),(i=1,2,……,n)求得两个变量间的相关系数为0,是下列说法()是正确的。
假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
当两种证券的相关系数为()时,可得到无风险组合。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
当两种股票完全正相关时,下列说法不正确的有( )
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )
在不允许卖空的情况下,当两种证券组合相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
当两种证券完全正相关时,他们的相关系数()。A.0
证券m与n的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,以下说法正确的是().
证券A上涨时,证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为﹣0.7,则以下说法正确的是()
当两种证券完全正相关时,他们的相关系数()。