一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
贝塔系数（β）的绝对值越大，表明组合对市场指数的敏感性（ ）。
詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
夏普指数以证券市场线为基准。（）
夏普指数高表明，（）。
β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。（)
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）此题为判断题(对，错)。
夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
依据夏普指数,组合位于资本市场线上方表明该管理者比市场经营得好;组合位于资本市场线下方则表明管理者比市场经营得差。()
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
