一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
与市场组合相比，夏普指数高表明（）。
在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是（ ）。
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
下列以证券市场线为基准的业绩评估的指数是（ ）。
夏普基准是指多种特定的市场指数进行多元回归分析来构造绩效评估的综合性比较基准。
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）此题为判断题(对，错)。
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
依据夏普指数,组合位于资本市场线上方表明该管理者比市场经营得好;组合位于资本市场线下方则表明管理者比市场经营得差。()
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
已知F基金的夏普比率为0.5，证券市场的夏普比率为0.6，则下列说法正确的是（）
