作为一种市场分析方法,VaR在使用过程中需要注意的问题有()
下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值(VaR)()。
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()
以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。
计算VaR的主要方法中,可以捕捉到市场中各种风险的是()。
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
返回检验的主要用于市场风险价值(VaR)模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因,确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法()。
计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
计算VaR的核心工作是()。
计算VaR的值的参数选择应注意的是()。
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定()。
给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
运用模拟法计算VaR的关键是()。
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有()。
在银监会建议的三种VaR的计算方法中,中央结算公司采用的是哪种方法?()
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。
()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
用德尔塔-正态分布法计算VaR,确定持有期应考虑的主要因素有()。I、头寸的波动性II、交易发生的频率III、市场数据的可获得性IV、监管者的要求
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话,那么下列方法中,可用来计算VaR的是()。[2013年3月真题]