学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是()。
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是()。
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。
马柯维茨认为,证券投资过程可以分为四个步骤,其排列的顺序依次为()。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于判断( )。
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
金融工程的理论基础是马柯维茨的()理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理,它们为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的()为基础发展起来的。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
马可维茨于( )年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
马柯威茨模型的理论假设包括( )。
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。
按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有()。
马柯威茨分别用()来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型帮助进行决策。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
17、以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。