二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。
采用倒推法的期权定价模型包括（）
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。
在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
BS期权定价模型涉及的参数有（）。
在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下（）评估参数
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）
165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。
假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（)。
