当久期缺口为正值时,资产的平均久期大于负债的平均久期与()之积。
久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著。
假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是()。
有效持续期缺口的绝对值越大,银行价值对利率变化越敏感,利率风险越大。
当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将();市场利率下降,银行净值将()。
当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响。
久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。()
久期缺口的绝对值越大,银行的利率风险暴露量也就越小。()
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将( );市场利率下降,银行价值将( )。
当久期缺口为()时,利率变动对银行净值的影响才会消失。
当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度( ),流动性也随之( )。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产VA=1000亿元,负债V:800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为D=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%.则利率变化使银行的价值变化()亿元。
假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A.=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA.=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。
不考虑其他因素的情况下,商业银行资产的久期越长,利率风险越大。()
久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。()<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4086001-4089000/25dfa979622610e85109decc9e96d547.gif' />此题为判断题(对,错)。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%,则利率变化使银行的价值变化()亿元。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从3%上升到3.5%,则利率变化对商业银行的影响可能是()。