-
下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的是( )。
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C . 当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险
D . 当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险
-
关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
-
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
-
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
A . 投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
B . 方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
C . 投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
D . 投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
-
关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是()。
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
-
下列关于投资组合与风险的表述中,正确的是
A . 投资组合能捎除部分市场风险
B . 投资组合能消除部分系统性风险
C . 投资组合能消除部分非系统性风险
D . 投资组合的总规棋越大,承担的非系统风险就越大
-
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中,不正确的是()。
A . A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B . B、相关系数越小,风险分散化的效应越明显
C . C、只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应
D . D、对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为-1时风险分散化效应最大
-
关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的有()。
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
-
下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。
A . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
B . 证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动
C . 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
D . 证券投资组合能消除全部系统风险
-
下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是()。
A . 当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值
B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C . 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D . 在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
-
以下关于股票投资组合问题,表述正确的是()
A . 股票投资组合中的股票种类越多,风险越大
B . 若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险
C . 若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险
D . 假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险
-
关于投资组合理论,以下叙述正确的是( )。
A . 马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用
B . 投资组合理论提出了证券市场线的概念
C . 投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论
D . 投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
-
下列关于投资组合理论的说法中,不正确的是()。
A . 增加投资组合中的资产种类,可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B . 依据投资组合理论,与投资者决策相关的风险是投资组合的风险,而不是单项资产的风险
C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
-
下列关于投资组合理论的说法中不正确的是( )。
A . 投资于若干种证券构成组合投资,其收益等于这些证券的加权平均收益
B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险
C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
-
下列关于证券投资组合风险的表述中,正确的是()。
A . 证券报酬率之间的相关性越低,风险分散化效应越弱
B . 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时,投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C . 只要投资者是理性的,无论其风险偏好如何,他们都会选择投资组合
D . 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
-
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。
A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C . 当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D . 投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E . 投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了
-
当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是()。
A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C . 组合风险会小于加权平均风险
D . 其投资机会集是一条直线
-
关于投资组合理论,以下说法正确的有( )。
A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C . 当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D . 投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
-
以下关于投资组合风险的表述,正确的有
-
关于债券投资组合的构建,以下表述正确的是()
A.一般来说,债券的当期收益与股票一样难以预测
B.债券有其不同于股票的独特分析方法,主要分析指标有到期收益率,利率期限结构、久期、凸性等
C.不同于股票的构建组合,债券投资组合构建需要考虑债券结构
D.债券型基金不需要业绩比较基准
此题为多项选择题。
-
关于资本市场理论中市场组合M,以下表述正确的是()Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
-
关于通过构建投资组合分散风险的结果,以下表述正确的是()
A.可以分散非系统性风险
B.可以分散系统性风险
C.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
D.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散